Gestion du risque crypto

Si la règle risque échoue, l'ordre ne part pas

Chez Bitrion, le risque n'est pas un tableau d'alerte: c'est une porte d'exécution qui peut refuser tout ordre.

Architecture fail-closed · Contrôle pré-trade · Limites portefeuille

Les alertes seules ne protègent pas le capital

Problem

En phase de stress marché, les alertes passives arrivent trop tard ou sont ignorées.

Bitrion

Bitrion applique des checks déterministes avant envoi: drawdown max, exposition notionnelle, concentration et filtres de volatilité.

Cycle de contrôle risque

  1. 1

    Définir la politique

    Paramétrez les limites globales et par stratégie.

  2. 2

    Évaluer chaque ordre

    Toute intention d'ordre est validée en temps réel contre les contraintes actives.

  3. 3

    Bloquer ou autoriser

    Un ordre non conforme est rejeté avant appel API exchange.

Contrôles disponibles

Protection drawdown

Arrêt de stratégie lorsque les seuils de perte sont dépassés.

Limites d'exposition

Caps par actif, stratégie ou panier portefeuille.

Filtre de volatilité

Règles plus strictes quand le régime marché se dégrade.

Parité multi-mode

Même contrôle fail-closed en backtest, paper et live.

Risque exécutoire vs risque indicatif

BitrionOutil alerte
Blocage ordreOui, blocage durNon
PérimètreStratégie + compteSouvent partiel
Paper/liveComportement identiqueIncohérent
Robustesse stressDéterministeDépend opérateur

FAQ gestion du risque

Le risque peut-il bloquer un signal IA ?
Oui. Le moteur risque est prioritaire et peut refuser toute proposition de trade.
Les mêmes limites s'appliquent-elles en paper ?
Oui. Les contrôles fail-closed sont identiques en paper et en live.
Puis-je définir des limites par stratégie ?
Oui, avec des règles locales (stratégie) et globales (compte) sur drawdown, exposition et volatilité.

Transformez le risque en règle d'exécution

Protégez votre capital avant l'envoi de l'ordre.